Durante los últimos 30 días hemos visto al par EUR/USD metido en un rango de 370 pips desde la perspectiva de gráficos de 1D, tal como se muestra en el Gráfico 1:
Gráfico 1 - EUR/USD Diario
Esta situación ha provocado que la técnica de medias móviles no haya estado dando muy buenos resultados y por eso no la estoy usando por ahora. Esta estrategia usa una EMA(100) y otra EMA(62). Debido a esta configuración, la técnica no funciona bien en mercados enrangados o lateralizados. Lo que sucede es que el sistema sigue dando buenas señales, pero el precio no despega, generando así ganancias pequeñas comparadas con las pérdidas y así se mantiene la cuenta sin ganancias ni pérdidas.
Esto me motivó a usar más el análisis de soportes y resistencias como arma de trading, tomando operaciones mucho más cortas que las que usualmente tomo con la estrategia 100-62 LPR pero más seguido.
Estuve haciendo un buen backtesting a la técnica y la verdad es muy prometedora. En realidad es una adaptación de una estrategia que encontré navegando en Forex Strategies Revealed la cual pueden chequear dando click aquí. Como podrán ver he adaptado las reglas y detallado un poco más el cómo y el cuándo.
A partir de hoy 20 de Julio de 2009 la incorporo dentro del grupo de armas de trading con que guerreo a diario.
La técnica es la siguiente:
1. Analizamos el panorama general del modo habitual en gráficos de 1D o 4HRS. Aquí trazamos soportes y resistencias, líneas de tendencia, aceleración y contratendencia.
2. En un gráfico menor (4HRS o 1HR) complementamos con algún canal que pueda estar formando el par.
3. En gráficos de 15MIN nos preparamos para tomar operaciones. Activamos un WMA(5) al cierre, el asunto consiste en esperar la formación de un swing a favor de la tendencia de corto plazo, es decir buscamos el último soporte y la última resistencia (ver Gráfico 2), luego si el precio rompe resistencia vamos a comprar y si el precio rompe soporte vendemos. Hasta ahora nada novedoso, pero veamos con más detalle.
No vamos a operar rompimientos, estas rupturas son únicamente para ubicar o detectar la próxima dirección del precio, esto en el mismo gráfico de 15MIN.
Vamos a usar como ejemplo el escenario del Gráfico 2. Si lo último que hizo el precio fue romper resistencia entonces trazamos un Fibonacci con el 100% arriba y el 0% abajo (o viceversa si lo último que el precio rompió fue un soporte). En el gráfico 2 se muestra como el último avance del precio rompe resistencia, por lo que medimos el último avance alcista y nos preparamos para comprar.
4. En tal caso esperamos un movimiento correctivo a la baja, el cual debe al menos tocar con la mecha de una vela el nivel del 32,8%. Puede bajar más, pero la señal queda inválida si el precio perfora el nivel del 0%, pues esto lo que nos está indicando es que el precio ha roto su último soporte y que ahora deberíamos de prepararnos para vender, no para comprar.
Luego de que el retroceso se da, esperamos que el precio de vuelta, en nuestro ejemplo al alza. Cuando una vela alcista cierra por encima del la WMA(5) tenemos la señal de compra. Colocaremos el Stop Loss 5 pips por debajo del nivel más bajo de la corrección.
5. Fijamos el objetivo de ganancias. Si el precio perfora el 32,8% y no llega al 50%, podemos esperar un avance hasta el 161,8% o bien un valor entre el 127% y el 161,8%, todo depende de la relación beneficio/riesgo la cual debe ser mayor o igual a 1,5. Personalmente no soy super estricto con esta última regla, puede ser 1,4 o 1,3 la efectividad de esta técnica nos permite usar ratios B/R bajos.
Si el precio cierra por debajo del 32,8% o más allá, debemos fijar nuestra meta en el 127%. Esta es la primera gran diferencia con la teoría convencional para los movimientos en proporciones de Fibonacci, la cual nos dice que, excepto el retroceso al 78,6% todos los objetivos deberían ser al 161,8%. En mi experiencia he notado que el 127% es un objetivo más confiable y realista y paga con buen ratio B/R. La filosofía detrás de esto es que, ya solo especular que el precio va a romper el nivel del 100% es algo que no tiene garantía, entonces ¿por qué voy a apuntar tan alto si con menos tengo una buena ganancia que justifica totalmente el riesgo que estoy tomando? Es más, hay ocasiones en donde las condiciones se prestan para especular con un objetivo al 100% o menos, pues a ese nivel ya paga un 1,5 o más, así que no hace falta ponerlo en 127% ni siquiera. Reitero lo que mencionaba en un artículo anterior: somos administradores de riesgo.
Hasta aquí la estrategia.
Las líneas de tendencia trazadas en los time frames mayores nos sirven sólo como marco de referencia, es decir, para evitar hacer operaciones de alto riesgo (con operaciones de alto riesgo me refiero por ejemplo a no comprar si el objetivo de precio está mas allá de una resistencia en gráficos de 4HRS).
Entonces, haciendo un recuento de la situación actual, me mantengo operando con la estrategia de Explosive Profits y con esta "nueva" estrategia de Swing+Fibo. Estaré informando y detallando los trades que tomé con ambas.
Pura Vida y que ganen muchos pips!!
Esto me motivó a usar más el análisis de soportes y resistencias como arma de trading, tomando operaciones mucho más cortas que las que usualmente tomo con la estrategia 100-62 LPR pero más seguido.
Estuve haciendo un buen backtesting a la técnica y la verdad es muy prometedora. En realidad es una adaptación de una estrategia que encontré navegando en Forex Strategies Revealed la cual pueden chequear dando click aquí. Como podrán ver he adaptado las reglas y detallado un poco más el cómo y el cuándo.
A partir de hoy 20 de Julio de 2009 la incorporo dentro del grupo de armas de trading con que guerreo a diario.
La técnica es la siguiente:
1. Analizamos el panorama general del modo habitual en gráficos de 1D o 4HRS. Aquí trazamos soportes y resistencias, líneas de tendencia, aceleración y contratendencia.
2. En un gráfico menor (4HRS o 1HR) complementamos con algún canal que pueda estar formando el par.
3. En gráficos de 15MIN nos preparamos para tomar operaciones. Activamos un WMA(5) al cierre, el asunto consiste en esperar la formación de un swing a favor de la tendencia de corto plazo, es decir buscamos el último soporte y la última resistencia (ver Gráfico 2), luego si el precio rompe resistencia vamos a comprar y si el precio rompe soporte vendemos. Hasta ahora nada novedoso, pero veamos con más detalle.
Gráfico 2 - Último Swing EUR/USD 15 minutos
No vamos a operar rompimientos, estas rupturas son únicamente para ubicar o detectar la próxima dirección del precio, esto en el mismo gráfico de 15MIN.
Vamos a usar como ejemplo el escenario del Gráfico 2. Si lo último que hizo el precio fue romper resistencia entonces trazamos un Fibonacci con el 100% arriba y el 0% abajo (o viceversa si lo último que el precio rompió fue un soporte). En el gráfico 2 se muestra como el último avance del precio rompe resistencia, por lo que medimos el último avance alcista y nos preparamos para comprar.
4. En tal caso esperamos un movimiento correctivo a la baja, el cual debe al menos tocar con la mecha de una vela el nivel del 32,8%. Puede bajar más, pero la señal queda inválida si el precio perfora el nivel del 0%, pues esto lo que nos está indicando es que el precio ha roto su último soporte y que ahora deberíamos de prepararnos para vender, no para comprar.
Luego de que el retroceso se da, esperamos que el precio de vuelta, en nuestro ejemplo al alza. Cuando una vela alcista cierra por encima del la WMA(5) tenemos la señal de compra. Colocaremos el Stop Loss 5 pips por debajo del nivel más bajo de la corrección.
5. Fijamos el objetivo de ganancias. Si el precio perfora el 32,8% y no llega al 50%, podemos esperar un avance hasta el 161,8% o bien un valor entre el 127% y el 161,8%, todo depende de la relación beneficio/riesgo la cual debe ser mayor o igual a 1,5. Personalmente no soy super estricto con esta última regla, puede ser 1,4 o 1,3 la efectividad de esta técnica nos permite usar ratios B/R bajos.
Si el precio cierra por debajo del 32,8% o más allá, debemos fijar nuestra meta en el 127%. Esta es la primera gran diferencia con la teoría convencional para los movimientos en proporciones de Fibonacci, la cual nos dice que, excepto el retroceso al 78,6% todos los objetivos deberían ser al 161,8%. En mi experiencia he notado que el 127% es un objetivo más confiable y realista y paga con buen ratio B/R. La filosofía detrás de esto es que, ya solo especular que el precio va a romper el nivel del 100% es algo que no tiene garantía, entonces ¿por qué voy a apuntar tan alto si con menos tengo una buena ganancia que justifica totalmente el riesgo que estoy tomando? Es más, hay ocasiones en donde las condiciones se prestan para especular con un objetivo al 100% o menos, pues a ese nivel ya paga un 1,5 o más, así que no hace falta ponerlo en 127% ni siquiera. Reitero lo que mencionaba en un artículo anterior: somos administradores de riesgo.
Hasta aquí la estrategia.
Las líneas de tendencia trazadas en los time frames mayores nos sirven sólo como marco de referencia, es decir, para evitar hacer operaciones de alto riesgo (con operaciones de alto riesgo me refiero por ejemplo a no comprar si el objetivo de precio está mas allá de una resistencia en gráficos de 4HRS).
Entonces, haciendo un recuento de la situación actual, me mantengo operando con la estrategia de Explosive Profits y con esta "nueva" estrategia de Swing+Fibo. Estaré informando y detallando los trades que tomé con ambas.
Pura Vida y que ganen muchos pips!!
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