Operando EURUSD 5M

Hasta la fecha hemos venido operando una sencilla estrategia para hacer scalps en el par EURUSD en timeframe de 5M. Comenzamos desde finales de noviembre del año pasado y a la fecha la estrategia nos ha venido dando resultados positivos mes a mes. El detalle de esta estrategia la pueden ver dando click aquí.

Pasar estos meses con este par y en esta temporalidad nos ha llevado a ir experimentando con diferentes elementos. El objetivo: encontrar alguno que otro setup alternativo al del link anterior y sacarle un poco más de provecho al rato de trading, sin que por eso caigamos en el overtrading.

Pues bien, del libro que comentaba en el post anterior de Al Brooks, hemos venido observando los dobles techos (DT) y los dobles suelos (DS) pero no el clásico patrón chartista, sino una situación muy particular de PA que se da en momentos de retroceso, cuando el precio podría estar acomodándose para dar un nuevo recorrido a favor de la tendencia.

Gráfico 1. Setups en EURUSD 5M

En el Gráfico 1 vemos dos setups de hoy 26-05-2010, el primero de ellos es el típico setup de la estrategia ScalpingPips (5M), nada inusual... Un típico scalpeo de 5 pips. El segundo setup se da fuera de la Z30-50, sin embargo lo importante que quiero hacer notar aquí son las similitudes y diferencias de ambos, principalmente respecto de las resistencias R1 y R2.

SIMILITUDES: Nótese como en ambos casos la R1 y la R2 marcan un rebote "prematuro"... En ambos casos hay reversals pero el movimiento bajista no es aún el "verdadero" movimiento. De hecho y lo más importante es que el segundo movimiento alcanza un nuevo máximo, superando a R1 y R2. ¿Qué implica esto? Que todos los que se apresuraron a montarse en la ola de ventas y pusieron sus SL en ese fractal (R1 / R2) están siendo desplumados... A la segunda señal (velas 1 y 2) el precio cae...

DIFERENCIAS: en el primer setup el precio rompe R1 y no es hasta 3 velas después que logra cerrar nuevamente por debajo de R1 mostrando el falso rompimiento de R1. En el segundo setup esto es inmediato... tan pronto vemos una vela cerrando encima de R2, la siguiente vela ya nos cierra por debajo, marcando así el falso rompimiento al momento!!

Este setup fuera de la Z30-50 (el segundo) lo vengo estudiando y actualmente lo estoy operando con riesgos bajísimos de $1 por trade... Así le voy haciendo el forward test y de acuerdo al desempeño que siga viendo pues iré acomodando un nivel de riesgo y un MM más acordes. Debo de decir que para este setup no hago scalp, estos setups son para entrar a tomar movimientos impulsivos. Aún estoy por decidir si este setup es mejor tomarlo en coincidencia con la Z30-50 o no... Estaré dando avances ;-)

Pura vida y muchos pips!!

Scalping y Price Action

¿Alguien opera Price Action? De un libro que estoy leyendo en este momento sobre PA extraigo la siguiente frase: "si el mercado falla en hacer algo 2 o más veces, probablemente intentará hacer lo contrario..."

Combinemos la anterior frase con Soportes y Resistencias, especialmente con los puntos de swing más recientes...

Figura 1. Ejemplo de operaciones tomadas en base a S/R

Uno de los típicos fallos son los doble suelos/techo y se presentan de dos formas: los hay del tipo que una vela cierra por fuera como quebrando el S/R para luego marcar un falso break out con el cierre de la segunda vela volviendo a la zona de consolidación. El segundo tipo es en el que el precio testea la zona y no logra cerrar por debajo/sobre el S/R hasta que nos da una vela de reversa.

En síntesis, ambos son lo mismo sólo que en esto hay cierres involucrados de por medio y se deben operar bajo criterios levemente diferentes.

Hoy 10-05-2010 hemos podido observar los dos clases de forma casi consecutva en el par EUR/USD en 5M. En la gráfica de la Figura 1, la vela A el precio nos marca un piso momentáneo, el precio hace un pequeño up swing de 2 velas y vuelve a bajar. Nos deja una fuerte vela bajista que aparentemente quiebra el soporte. Luego de ésta vemos una enorme pinbar, para luego con la vela B cerrar sobre el soporte dejado por la vela A y marcar así un fallo del quiebre del soporte o break in. La vela B es nuestra señal de compra, ponemos una orden 1 pip arriba del máximo de la vela B y tomamos nuestro scalp de 5 pips. Este es el fallo del primer tipo, cuando se da un falso break out.

Nuestro siguiente fallo se da en la reciente resistencia del up swing que se desarrolló desde la vela A en la línea de puntos superior que se aprecia en la Figura 1, al nivel de 1,2936. La vela C prueba el nivel y cierra por debajo... Señal de Alerta!! La vela D vuelve a probar el nivel y vuelve a fallar, esta vez marcándonos una vela semejante a una pinbar bajista... esta es la vela que interpretamos como nuestra señal de venta, colocamos la orden en 1,2930, un pip por debajo de la vela D y scalpeamos otros 5 pips.

En términos muy generales, este es uno de los juegos del Price Action. De esos dos trades me quedo con el segundo pues es el que va a favor de la tendencia. Justo después del segundo setup obsérvese en la gráfica que se presenta una vez más el mismo patrón, solo que esta vez el precio se derrumba y hace un lindo recorrido bajista.

Seguiremos por aquí con PA... por ahora Pura Vida y que ganen muchos pips!!

Apuntes Sobre Price Action II: Swingbars

Comentabamos anteriormente que el precio sube y baja... sube y baja. Cada una de estas secuencias de alza y baja son llamadas swings. Un swing es una sucesión de velas en la que cada vela va rompiendo los límites de la vela anterior; así en un upswing las velas van rompiendo los máximos de la vela anterior y en un downswing las velas van rompiendo los mínimos de la vela anterior. En la Figura 1 podemos ver un upswing que está dibujado por la sucesión de velas alcistas color verde.

Figura 1. Upswing

Cuando buscamos operar los Reversals, andamos detrás de los swings esperando a que estos terminen y se den vuelta para entrar al mercado en la dirección del nuevo swing recién nacido. La vela que marca el último avance del precio durante el swing es conocida como swingbar.

Si hacen la búsqueda de la traducción al castellano de la palabra swing se encontrarán varias definiciones como: oscilar, balancear, cambiar, cambiar de dirección. Precisamente en la swingbar se da un cambio de dirección del movimiento, lo que nos abre la posibilidad de operar.

En la figura 2 se muestran dos ejemplos de swingbars:

Figura 2. Ejemplos de swingbars

Los dos ejemplos anteriores son swingbars bajistas, pero las reglas aplican exactamente igual si buscamos swingbars alcistas.

Psicológicamente, el swingbar es un punto en el cual todos los compradores que entraron durante la apertura de la última vela están atrapados... (esto en el caso de un upswing como los de las figuras anteriores). Esos compradores ven sus operaciones con casi nulas ganancias o incluso en pérdidas, lo que provoca "tensión" y predispone al operador a cerrar pronto y minimizar una posible pérdida. Sin embargo hasta este punto no se puede afirmar que el precio se va a dar vuelta o si solamente ha hecho una pausa.

El problema se aclara con la aparición de la pivotbar... pero esto es tema de otro post...

Pura Vida y que ganen muchos pips!!

PD: he olvidado algo importantísimo... no he añadido la fuente donde he aprendido a interpretar el mercado desde este punto de vista. El sitio web lo ha creado Jerry Stewart y el ni sabe que yo existo por lo que quiero aclarar que esta serie de posts no son para vender su metodología, únicamente estoy compartiendo información que me ha sido muy util en mi carrera.

Este es el link de la fuente: http://www.forextradingmajic.com/

GanandPips is Draining the Banks!!

Bueno luego de describir algunos experimentos en el último post, deseo hacer referencia explícita y directa a una estrategia dada a conocer por TRO (las iniciales de su nick TheRumpledOne): Drain the Banks!!

La verdad no tendría sentido que me ponga aquí a explicar cómo funciona la técnica cuando esto ya está desarrollado en el foro donde TRO es el moderador. Así que dejo el link y preparense para leer uno de los mejores threads de FOREX.

DRAIN THE BANKS

En mi experiencia con esta técnica, pues debo decir que es una técnica que se aprende con el uso única y exclusivamente. No hay forma de hacer backtest, sin embargo están los comentarios de las personas que lo han usado. Hay unas cuantas reglas que se postean en el foro como las originales y siguiéndolas al pie de la letra no hay porqué preocuparse. Lo que sucede es que las ganas de operar más seguido (aquí entra la psicología del trader, en este caso la mía), en vez de esperar el trade, lo lleva a uno a modifiacar un poco las reglas. en mi opinión esto no está del todo incorrecto si se hace basado en la experiencia, sin embargo termina uno volviendo al punto inicial.

Concretamente: me pasa que hago pruebas, cambio, modifico y al final termino con algo similar... Lo más importante que me ha enseñado esta estrategia es esa idea tan sonada en el mundo FOREX de "operar selectivamente", tema que discutí en un post pasado. Los principios del trading primero se conocen intelectualmente mediante la lectura de algún libro o artículo o video etc... pero realmente lo interiorizamos y lo hacemos "vivo" dentro de nosotros cuando llegamos a esos postulados basados en la experiencia... En ese momento tenemos el conocimiento intelectual y la experiencia práctica...

Les dejo aquí el link hacia el hilo en español de la estrategia, el cual ha sido desarrollado en el foro de forex.es, sin embargo no desprecien la fuente original del link dejado más arriba, hay muchísima buena info ahí...

Scalping 1

Mientras uno observa y vuelve a observa los gráficos comienza a "ver" secuencias de movimientos del precio que luego de testear unos 4 meses hacia atrás en gráficos de 5M, comienzan a tener algo de sentido.

Sin embargo vean lo que estuve leyendo ayer sobre metodologías para hacer scalp. El creador de los hilos del foro de kreslik.com, TheRumpledOne (TRO), pidió en un chat que le dieran números de dos dígitos al azar, el trazó una línea horizontal en sus gráficos en los precios terminados en los números aleatorios. Luego solo operaba los cruces de estas líneas, compraba si y solo si en el gráfico de 1H la vela fuera alcista y vendía solo si la vela de 1H era bajista. Es decir la alta probabilidad del trade están en que vaya en dirección a la vela de 1H.

Pues bien me puse entonces manos a la obra y descargué un indicador que está en internet que se llama Costum Candle el cual marca la vela de 1H en el mismo gráfico de 15M o 5M o 1M (ver Gráfico 1). Debo decir que la experiencia se ha visto algo modificada... Todavía lo estoy probando sintiéndolo, como cuando uno se monta en un carro porque lo va a comprar... lo siente...

Gráfico 1 - Custom Candle en un EUR/USD 5M

Llevo unas 2 semanas y media probando esto en una cuenta real y la verdad nunca había sido tan consistente como ahora. Solo busco trades que vayan a favor de la vela de 1H y si también esta en sincronía con la de 1D eso es perfecto!!

De modo que para lograr esto pongo el gráfico en 15M, y espero a las horas xx:00. Al inicio de cada hora el precio va a romper hacia algún lado... pues bien. me fijo en la vela de 1D si es alcista me alisto a comprar, si es bajista me alisto para vender y si está sobre el precio de apertura del día tomo el trade en la dirección en que se vaya primero.

Uso como señal de entrada el rompimiento del máximo o mínimo de la vela anterior de 15M (la de las xx:45). Este simple detalle me garantiza que siempre voy a entrar en la dirección de la vela de 1H. El stop loss lo pongo 1 pip debajo/encima del otro extremo de la vela xx:45. El objetivo es un 50% del tamaño de la vela por romper o sea la de las xx:45.

Suelo operar de 6 a 10:30 a.m. hora local (-6GMT) lo que significan 4 operaciones en ese lapso de tiempo. Opero las 4 sin importar los resultados que obtenga en la primera o segunda. Siempre arriesgo el 2% de la cuenta en cada operación. Hice un backtest para 4 meses y es muy alentador, pero la verdad en vivo es muy diferente... esto es scalping y las emociones te pueden hacer convertir una operación ganadora en una perdedora. Sin embargo la claridad en la estrategia es la clave... Saber exactamente qué, cuándo y cómo operar te libera del asunto emocional. No dejas de sentir las emociones, solo que la metodología se impone, al menos esa ha sido mi experiencia, soy algo emocional...

Hay días en los que no se pierde ni uno solo de los trades y suele que pasan 2 días consecutivos así. Hay días en los que pierdes dos veces pero ganas los otros dos...

El resto del día yo observo el mercado y el patrón se repite constante y consistentemente... Los invito a probarlo y sentirlo.